000672股吧介绍期货合约数据有什么意义

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如果您是商品期货交易员,则在基于历史期货数据测试交易策略时要克服的主要障碍之一就是期货合约的使用寿命有限。为了克服这一障碍,已经设计出各种方式来将合同拼合成更长的时间序列。我们将仔细研究这些方法,检查它们的优缺点,中信建投大智慧并探索使用它们的机会和方法。

当使用基于百分比的计算使您的系统报告尽可能地具有预先象征性时,这一点尤其重要。有很多组合合同的方法。非调整方法,变更调整方法和无限调整方法。该方法可以进一步细分为点基调整和比率调整。

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未经调整的数据

使用非调整方法,您只需在合同到期或您认为合适时终止合同即可。转到下一个合同-一个新的月度合同。通常,这与整个市场从一个合约移动到下一个合约的时间相吻合,导致新的当前合约的未平仓合约的增加量大于旧合约的未平仓合约的增加。中信建投大智慧但是,许多交易者更喜欢在当月的某个特定日期或旧合同中仅剩余特定天数时转换头寸。如果旧合同和新合同之间存在价格差异,则应不予调整。非调整时间序列的主要优点是,时间轴上的每个点都可以向您显示在特定时间进行的月度合同交易,包括所有交易指数和价格关系,与真实交易一样完整和准确。

非调整方法的主要缺点是,轮换日频繁发生的价差会扭曲您的后测。因此,调整数据适合于日间交易者或其他短期商品期货交易者,他们常常在一天结束时平仓所有交易。使用TradeStation代码,可以轻松地将来自多个不同*的所有交易结果*检查出口合同后制成的表中的相同电子数据,进行全面分析。

基于点的仓库变更调整数据

如果您看了足够长的时间,就会看到大多数市场都以溢价或折价交易。

以标准普尔500指数为例,它经常以溢价交易,这意味着在转让日,新的一个月合约价格通常比旧合约价格稍高。如果您这次是开仓,则当您测试历史收益时,中信建投大智慧点差将添加到特定交易中或从中扣除。随着时间的流逝,这些错误加起来。为了克服由非调整方法引起的系统历史测试结果的失真,发明了基于点的掉期调整合同。

如果新的月度合同的交易价格高于旧的合同,则在转移前的整个历史时间序列中,价差将上升。例如,在转让日,新合约以1309.5收盘。旧合约收于1296.9,前一日收于1318.6。转移点之前的整个时间序列提高了12.60点(1309.5-1296.9),从而导致新的错误收盘价为1331.2点(12.6 + 1318.6)。如果新合同以折扣价交易,则使用类似但相反的调整。

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